Bewegend Durchschnittlich Gut Oder Schlecht

Verschieben von Durchschnittswerten Wie man sie benutzt. Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitts sind, Trends zu identifizieren und Umkehrungen messen die Stärke eines Vermögens s Impuls und bestimmen potenzielle Bereiche, wo ein Vermögenswert finden Unterstützung oder Widerstand In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie Verschiedene Zeiträume können die Dynamik überwachen und wie sich die Bewegungsdurchschnitte bei der Einstellung von Stop-Verlusten vorteilhaft sein können. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten und Einschränkungen der sich bewegenden Mittelwerte ansprechen, die man bei der Verwendung von ihnen als Teil einer Trading-Routine berücksichtigen sollte. Trend Identifizierung von Trends ist eins Der Schlüsselfunktionen der bewegten Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Durchgehende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren, was bedeutet, dass sie keine neuen Trends vorhersagen, sondern die Trends bestätigen, sobald sie etabliert sind Abbildung 1, eine Aktie gilt als in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt ist nach oben geneigt Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten geneigten Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, ein zu halten Lange Position in einem Vermögenswert, wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend in den Händlern begünstigt. Momentum Viele Anfänger Händler fragen, wie es möglich ist, Momentum zu messen und wie gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um anzugehen Solch eine Leistung Die einfache Antwort ist, die Zeitspannen, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, genau zu berücksichtigen, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen kann kurzfristige Dynamik durch das Betrachten der gleitenden Mittelwerte gemessen werden Fokus auf Zeiträume von 20 Tagen oder weniger Betrachten der sich bewegenden Mittelwerte, die mit einem Zeitraum von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß an mittelfristigem Momentum. Schließlich gilt jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet Kann als ein Maß für die langfristige Dynamik verwendet werden Gemeinsamer Sinn sollte Ihnen sagen, dass ein 15-Tage gleitenden Durchschnitt ist ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik als ein 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Eines der besten Methoden, um die Stärke zu bestimmen Und die Richtung eines Vermögens s Momentum ist es, drei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm zu platzieren und dann genau darauf achten, wie sie sich aufeinander stapeln Die drei gleitenden Durchschnitte, die im Allgemeinen verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen in einem Versuch, Langfristige und mittelfristige und langfristige Kursbewegungen In Abbildung 2 ist ein starker Aufwärtsimpuls zu sehen, wenn sich kürzere Durchschnittswerte über den längerfristigen Durchschnittswerten befinden und die beiden Durchschnittswerte divergieren. Umgekehrt, wenn sich die kürzeren Durchschnittswerte unterhalb der Längerfristige Mittelwerte, ist die Dynamik in der Abwärtsrichtung. Support Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes wird oft aufhören und Umgekehrte Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem er von seinem hohen in der Nähe fiel 32 Viele Händler werden eine Bounce antizipieren Off von großen gleitenden Durchschnitten und wird andere technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten move. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung, wie die 200-Tage gleitenden Durchschnitt fällt, ist es nicht ungewöhnlich, den Durchschnitt zu sehen Fungieren als eine starke Barriere, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt zurückzukehren Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu nehmen oder um bestehende Long-Positionen zu schließen. Viele Short-Verkäufer werden Auch diese Durchschnitte als Einstiegspunkte verwenden, weil der Preis oft vom Widerstand abprallt und seine Verschiebung weiter sinkt Wenn du ein Investor bist, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unter den größeren gleitenden Durchschnitten handelt, kann es in deinem besten Interesse sein Beobachten Sie diese Ebenen genau, weil sie stark beeinflussen können den Wert Ihrer Investition. Stop-Verluste Die Unterstützung und Widerstand Eigenschaften der bewegten Durchschnitte machen sie ein großartiges Werkzeug für die Verwaltung von Risiken Die Fähigkeit der Durchblutung, um strategische Orte, um Stop-Loss-Aufträge zu identifizieren identifizieren Trader, um Positionen zu sperren, bevor sie größer werden können Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnitten setzen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten Set Stop-Loss-Aufträge ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Handelsstrategie. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihre primäre analytische Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer zurück zu verwenden Up ihre Investitionsentscheidungen In diesem Abschnitt werden wir präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen Preis Crossovers werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in Impuls zu identifizieren und kann als eine grundlegende Einstieg oder Exit-Strategie verwendet werden Wie Sie Kann in Abbildung 1 sehen, ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt kann den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um alle vorhandenen Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Schliessen über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Anfang vorschlagen Von einem neuen Aufwärtstrend. Die zweite Art von Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchquert einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass Impuls in einer Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich Annäherung an ein Kaufsignal ist Wird generiert, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines Langzeitdurchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, Weshalb es so populär ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitte auf eine Chart und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt dies ist in der Regel das primäre Kauf-Zeichen Warten auf die 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie das Hinzufügen bewegten Im Durchschnitt Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr noch besser sein muss. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf demselben Diagramm platziert Und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Tendenz zu beurteilen Wenn alle gleitenden Durchschnitte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung führen. Responsiveness to change conditions ist Entfallen auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte hinzu In 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik in der technischen Analyse verwendet, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen Zum Beispiel viele Investoren Kann wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor er eine Bestellung abgibt. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale verringert. Der Nachteil, der sich auch auf Filter bezieht Viel ist, dass ein Teil des Gewinns aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass Sie sich fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge, auf die man achten muss Bei der Filterung ist es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine weitere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Rate Zum Beispiel, in der Tabelle unten, ein 5 Umschlag wird um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder Widerstand zu tun. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Levels Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden auf eine Umkehrung in Richtung des Mittelmittels durchschnittlich beobachten. Moving Averages - Einfache und exponentielle. Moving Mittelwerte - Einfach und exponentiell. Moving Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend zu bilden Nachfolgende Indikator Sie prognostizieren nicht die Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung Umzugsdurchschnitte Verzögerung, weil sie auf vergangene Preise basieren Trotz dieser Verzögerung bewegen sich die gleitenden Mittelwerte glatte Preisvorgänge und filtern den Lärm aus. Sie bilden auch die Bausteine ​​für Viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands MACD und der McClellan Oszillator Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average SMA und die Exponential Moving Average EMA Diese gleitenden Durchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren Definieren potenzielle Unterstützung und Widerstand Ebenen. Hier sa Diagramm mit sowohl eine SMA und eine EMA auf it. Klicken Sie auf die Tabelle für eine Live-Version. Simple Moving Average Calculation. A einfach gleitenden Durchschnitt wird durch die Berechnung der durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl der Perioden Die meisten bewegten Durchschnitte basieren auf Schlusskursen Ein 5-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten kommen Verfügbar Dies führt dazu, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt sich einfach die letzten fünf Tage ab Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt der erste Datenpunkt 11 und fügt den neuen Datenpunkt 16 hinzu Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt 12 fällt und den neuen Datenpunkt 17 addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage an Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag 1 gleich 13 und der letzte Preis ist 15 Preise der vorherigen Vier Tage waren niedriger und dies verursacht den gleitenden Durchschnitt zu lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise Die Gewichtung auf den jüngsten Preis angewendet hängt von der Anzahl der Perioden in der gleitenden Durchschnitt Es gibt Sind drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt Ein exponentieller gleitender Durchschnitt EMA muss irgendwo beginnen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird EMA in der ersten Berechnung Zweitens berechnen Sie den Gewichtungs-Multiplikator Drittens, Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. A 10-Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt gilt eine 18 18 Gewichtung auf den jüngsten Preis Eine 10-Periode EMA kann auch als 18 18 EMA A 20-Periode genannt werden EMA wendet eine 9 52 Abwägung auf den aktuellsten Preis an 2 20 1 0952 Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat sinkt die Gewichtung um die Hälfte jedes Mal, wenn sich die bewegte durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und geben Sie diesen Wert als EMA s-Parameter ein. Below ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt und 10 - Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel Einfache Umzugsdurchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert 22 22 im ersten Berechnung Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel, weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 oder so später wiederhergestellt. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich von dem Diagrammwert unterscheiden Wegen der kurzen Rückblick-Periode Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnitts hat 20 Perioden zu zerstreuen StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden in der Regel viel weiter für seine Berechnungen so die Auswirkungen der Einfacher gleitender Durchschnitt in der ersten Berechnung haben sich vollständig zerstreut. Die Lag Factor. Bei länger der gleitende Durchschnitt, desto mehr der Verzögerung Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau umarmen und kurz nach den Kursen drehen Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Speedboote - flink und schnell zu ändern Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die es verlangsamen. Längere Bewegungsdurchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-Tage-Tag Gleitender Durchschnitt, um den Kurs zu wechseln. Klicken Sie auf die Tabelle für eine Live-Version. Die Grafik oben zeigt die SP 500 ETF mit einer 10-Tage-EMA genau nach Preisen und ein 100-Tage-SMA-Schleifen höher Auch mit dem Januar-Februar Rückgang, die 100 - Tag SMA hielt den Kurs und drehte sich nicht ab Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lag-Faktor geht. Simple vs Exponential Moving Averages. Even obwohl es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten gibt Und exponentielle gleitende Durchschnitte ist man nicht unbedingt besser als die anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen Exponentielle Bewegungsdurchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen Einfache gleitende Durchschnitte auf der anderen Seite, Stellen einen wahren Durchschnitt der Preise für den gesamten Zeitraum dar. So können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstandsebenen zu identifizieren. Die durchschnittliche Präferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten experimentieren Sowie verschiedene Zeitrahmen, um die beste Passform zu finden Die untenstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA Die EMA ist Mitte Februar aufgetaucht, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach dem EMA. Lengths und Timeframes auftauchte. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab Kurzer Durchlauf 5 -20 Perioden eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Ein gleitender Durchschnitt Längen sind populärer als andere Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste wegen seiner Länge, das ist eindeutig ein langfristig gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt Verwenden Sie die 50-Tage-und 200-Tage-gleitende Durchschnitte zusammen Kurzfristig war ein 10-Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es einfach zu berechnen war Ein einfach hinzugefügt die Zahlen und zog den Dezimalpunkt. Trend Identification. The gleiche Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. Diese Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle Bewegungsdurchschnitte verwenden. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle Bewegungsdurchschnitte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts Vermittelt wichtige Informationen über die Preise Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen Ein sinkender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt eine Langfristiger Abwärtstrend. Die Grafik oben zeigt 3M MMM mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist Die 150-Tage-EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt Es dauerte 15 Rückgänge, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie am besten vorkommen oder nachdem sie am schlimmsten auftreten, fuhr MMM im März 2009 weiter fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA getan hat Nicht auftauchen, bis nach diesem Anstieg Sobald es aber war, fuhr MMM weiter in den nächsten 12 Monaten Moving Mittelwerte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossover. Two gleitende Durchschnitte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren In Technical Analysis of the Financial Markets John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode Double Crossovers beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System A-System mit einem 5-Tage-EMA und 35 Tag EMA würde als kurzfristig betrachtet Ein System, das eine 50-Tage-SMA und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über den längeren gleitenden Durchschnitt übergeht Dies ist auch bekannt als ein goldenes Kreuz Ein bäriges Crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Moving durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren Je länger die Bewegliche durchschnittliche Perioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend aufhört. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System viele Peitschen in der Abwesenheit eines starken Trends produzieren. Es gibt auch eine Triple Crossover-Methode, die beinhaltet Drei gleitende Durchschnitte Auch hier wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot HD mit a 10-tägige EMA-grüne, gepunktete Linie und 50-Tage-EMA-rote Linie Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws vor einem guten Handel geführt. Die 10-Tage-EMA brach unter die 50-Tage-EMA Ende Oktober 1, aber das dauerte nicht lange, als die 10-tägigen zog zurück über Mitte November 2 Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar 3 trat in der Nähe von Ende November Preisniveau, was zu einem anderen whipsaw Dieses bärische Kreuz tat Nicht lange, als die 10-tägige EMA hinter den 50-tägigen Tagen ein paar Tage später zurückkehrte. 4 Nach drei schlechten Signalen sah das vierte Signal einen starken Zug an, als der Bestand über 20 überging. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig Zu peitschen Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu verhindern, dass Whipsaws Trader verlangen, dass der Crossover 3 Tage vor dem Handeln verlangt oder die 10-Tage-EMA verlangt, um sich unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag zu bewegen, bevor er Zweitens MACD handelt Kann verwendet werden, um diese Übergänge zu identifizieren und zu quantifizieren MACD 10,50,1 wird eine Linie zeigen, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten darstellt MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes Der Prozentsatz-Preis-Oszillator PPO kann verwendet werden Gleicher Weg, um prozentuale Unterschiede zu zeigen Beachten Sie, dass MACD und die PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Dieses Diagramm zeigt Oracle ORCL mit dem 50-Tage-EMA, 200-Tage-EMA und MACD 50.2001 Dort Waren vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 1 2 Jahren Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre Einmalige gleitende durchschnittliche Crossover funktionieren großartig, wenn der Trend stark ist, Aber produzieren Verluste in der Abwesenheit eines trend. Price Crossovers. Moving Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preisübergänge zu generieren Ein bullish Signal wird erzeugt, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt bewegen Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt verschieben Preisübergänge können kombiniert werden, um innerhalb des größeren Trends zu handeln Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen Dies würde im Einklang mit der größeren Tendenz handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich ist ein Umzug unter dem 50-Tage-Umzug Durchschnitt würde ein solches Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil die größere Tendenz hoch ist Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen Eine Kreuzung über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung in den Preisen und Fortsetzung signalisieren Der größeren Aufwärtstrend. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric EMR mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August Es gab Dips unter der 50-Tage-EMA Anfang November Und wieder Anfang Februar kamen die Preise schnell über die 50-Tage-EMA zurück, um bullish Signale grüne Pfeile in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend MACD 1,50,1 wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage zu bestätigen EMA Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs MACD 1,50,1 ist positiv, wenn die Schließung über der 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn der Schluss unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Support und Resistance. Moving Mittelwerte können auch handeln Als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der auch in Bollinger Bands verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts finden , Die die beliebteste langfristige gleitenden Durchschnitt ist Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit Der 200-tägige, leicht gleitende Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008 Die 200-tägige Unterstützung mehrmals während des Fortschritts Sobald der Trend mit einer doppelten Spitzenunterstützung umgekehrt wurde, war der 200-tägige gleitende Durchschnitt als Widerstand um 9500 gedacht Nicht genaue Unterstützung und Widerstandsniveaus von bewegten Durchschnitten erwarten, vor allem längere gleitende Durchschnitte Märkte werden durch Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen anstößt Anstelle von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten Müssen gegen die Nachteile gewogen werden Moving averages sind Trend folgen, oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache aber Immerhin ist der Trend Ihr Freund und es ist am besten, in die Richtung zu handeln Der Trend Moving-Mittelwerte versichern, dass ein Trader mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Obwohl der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in den Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. In einem Trend werden die gleitenden Durchschnitte Sie behalten , Sondern geben auch späte Signale Don t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen an der Unterseite mit gleitenden Durchschnitten Wie bei den meisten technischen Analyse-Tools, gleitende Durchschnitte sollten nicht auf eigene Faust verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools Chartisten können bewegen Mittelwerte, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen Verschieben von Durchschnittswerten zu StockCharts Charts. Moving Mittelwerte sind als Preis Overlay-Funktion auf der SharpCharts Workbench verfügbar Mit dem Overlays Dropdown-Menü können Benutzer entweder a wählen Einfacher gleitender Durchschnitt oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden festzulegen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Öffnen, H für das Hoch, L Für das Niedrige und C für das Schließen Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein anderer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links oder rechts zu verschieben Eine negative Zahl -10 würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden Eine positive Nummer 10 würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können die Preispläne überlagert werden, indem sie einfach eine weitere Overlay-Linie zur Workbench hinzufügen. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden Indikator, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Using Moving Averages mit StockCharts Scans. Here sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts Mitglieder können verwenden, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen. Bullish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5-Tage-EMA und 35-Tage-EMA Die 150-Tage gleitenden Durchschnitt Steigt, solange es über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150- Tag einfacher gleitender Durchschnitt und ein bärisches Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt so lange, wie es unter seinem Niveau fährt vor fünf Tagen Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt Unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen. Weitere Studie. John Murphy s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Anwendungen Murphy deckt die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte Darüber hinaus zeigt Murphy, wie gleitende Mittelwerte mit Bollinger Bands arbeiten Und kanalbasierte Handelssysteme. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy.