Der FX Optionsmarkt ist einer der liquidesten und stark wettbewerbsfähigsten Märkte der Welt und verfügt über viele technische Feinheiten, die den uninformierten und unbewussten Trader ernsthaft schaden können. Dieses Buch ist ein einzigartiger Leitfaden für die Ausführung eines FX-Optionsbuchs aus der Sicht des Market Maker Auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben von erfahrenen Praktizierenden Antonio Castagna, zeigt das Buch Leser, wie man richtig eine ganze Volatilität Oberfläche aus den Marktpreisen der Hauptstrukturen zu bauen. Starten mit den grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit der wichtigsten FX Deals und Die grundlegenden gehandelten Strukturen der FX-Optionen, das Buch schrittweise die wichtigsten Werkzeuge zur Bewältigung der FX Volatilität Risiko Es geht dann auf die Überprüfung der wichtigsten Konzepte der Option Preisgestaltung Theorie und ihre Anwendung innerhalb einer Black-Scholes Wirtschaft und eine stochastische Volatilität Umwelt Buch führt auch Modelle ein, die zum Preis und zur Verwaltung von FX-Optionen implementiert werden können, bevor sie die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste aus der Absicherungsaktivität untersuchen. Wie das Black-Scholes-Modell in der professionellen Handelsaktivität verwendet wird. Die geeignetsten stochastischen Volatilitätsmodelle Ertragsniveaus aus dem Delta und Volatilitäts-Hedging-Aktivitäten. Fundliche Konzepte des Lächelns hedging. major Marktansätze und Variationen der Vanna-Wolga-Methode. Flüchtigkeitsbezogene Griechen im Black-Scholes-Modell. Preisgestaltung von einfachen Vanille-Optionen, digital Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen. tools für die Überwachung der wichtigsten Risiken eines FX Optionen Buch. Das Buch wird von einer CD-ROM mit Modellen in VBA begleitet, zeigt viele der Ansätze im Buch beschrieben. Antonio Castagna ist Derzeit Partner und Mitbegründer der Beratungsfirma Iason ltd, die Unterstützung von Finanzinstituten für die Gestaltung von Modellen zum Preis komplexen Derivaten und zur Messung einer breiten Palette von Risiken, einschließlich Kredit-und Liquidität Antonio graduierte in Finance von LUISS University, Rom, Im Jahr 1995 mit einer Diplomarbeit über amerikanische Optionen und die numerischen Verfahren für ihre Bewertung begann er seine Karriere im Investment Banking in der IMI Bank, Luxemborug, als Finanzanalytiker in der Abteilung für Risikocontrolling, bevor er zum Banca IMI, Mailand, zum ersten Mal als Market Maker Von Cap-Etagen und Swaptions, vor der Einrichtung der FX-Optionen-Schreibtisch und das Buch der einfachen Vanille und exotische Optionen auf die wichtigsten Währungen, während auch verantwortlich für die gesamte FX Volatilität Handel Antonio hat eine Reihe von Papieren über Kreditderivate geschrieben, Verwaltung Von exotischen Optionen Risiken und Volatilität lächelt Er wird oft zu akademischen und post-graduierten Kursen eingeladen. ..FX Optionen und Smile Risk. About this Book. The FX Optionen Markt stellt eine der liquidesten und stark wettbewerbsfähigen Märkte in der Welt, und verfügt über viele technische Feinheiten, die ernsthaft schaden kann die uninformierte und nicht bewusst Trader. Dieses Buch ist ein einzigartiger Führer Um ein FX-Optionsbuch aus der Market-Maker-Perspektive zu betrachten Das Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben von erfahrenen Praktizierenden Antonio Castagna, zeigt das Buch Leser, wie man eine ganze Volatilität von den Marktpreisen der Hauptstrukturen korrekt baut Mit den grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit den wichtigsten FX-Geschäften und den grundlegenden gehandelten Strukturen von FX-Optionen, schafft das Buch allmählich die wichtigsten Werkzeuge, um mit dem FX-Volatilitätsrisiko fertig zu werden. Dann geht es weiter, um die Hauptkonzepte der Optionspreistheorie und deren Anwendung innerhalb zu überprüfen Eine Black-Scholes-Wirtschaft und eine stochastische Volatilitätsumgebung Das Buch stellt auch Modelle vor, die zum Preis und zur Verwaltung von FX-Optionen implementiert werden können, bevor sie die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste aus der Absicherungsaktivität untersuchen. Wie das Black-Scholes-Modell verwendet wird In der professionellen Handelstätigkeit. die am besten geeigneten stochastischen Volatilität Modelle. Ergebnis von Gewinn und Verlust aus dem Delta und Volatilität Hedging-Aktivität. Fundamental Konzepte der Lächeln Hedging. major Marktansätze und Variationen der Vanna-Wolga-Methode. flüchtigkeit-bezogenen Griechen in der schwarzen - Scholes model. pricing von einfachen Vanille-Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen. tools für die Überwachung der Hauptrisiken eines FX Optionen Buch. Das Buch wird von einer CD Rom mit Modellen in VBA begleitet, zeigt viele Der Ansätze, die in dem Buch beschrieben werden. Tabelle des Inhalts. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons, Inc Alle Rechte vorbehalten. Über Wiley. Wiley Job Network. FX Optionen und Smile Risk. Wow Was für ein picture. FX Optionen und Smile Risk von Antonio Castagna 2010 ISBN 0470754192 Englisch 330 Seiten PDF 3 MB. Der FX Optionsmarkt ist einer der liquidesten und stark wettbewerbsfähigsten Märkte der Welt und verfügt über viele technische Feinheiten, die den uninformierten und unbewussten Trader ernsthaft schädigen können. Dieses Buch ist ein einzigartiger Leitfaden für Ein FX-Optionsbuch aus der Market-Maker-Perspektive zu betrachten Das Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben von erfahrenen Praktikern Antonio Castagna, zeigt das Buch Leser, wie man eine ganze Volatilität von den Marktpreisen der Hauptstrukturen korrekt baut Die grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit den wichtigsten FX-Geschäften und den grundlegenden gehandelten Strukturen der FX-Optionen, das Buch schrittweise führt die wichtigsten Werkzeuge, um mit dem FX-Volatilität Risiko zu bewältigen Es geht dann auf die Überprüfung der wichtigsten Konzepte der Option Preisgestaltung Theorie und ihre Anwendung innerhalb einer Black-Scholes-Wirtschaft und eine stochastische Volatilitätsumgebung Das Buch stellt auch Modelle vor, die zum Preis und zur Verwaltung von FX-Optionen implementiert werden können, bevor sie die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste aus der Absicherungsaktivität untersuchen. Wie das Black-Scholes-Modell verwendet wird Professionelle Handelsaktivität die am besten geeigneten stochastischen Volatilitätsmodelle Quellen von Gewinn und Verlust aus dem Delta und Volatilität Hedging-Aktivität grundlegende Konzepte des Lächelns Hedging wichtigsten Marktansätze und Variationen der Vanna-Wolga-Methode Volatilität-bezogenen Griechen in der Black-Scholes Modell Preisgestaltung von Ebene Vanille-Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen Werkzeuge zur Überwachung der Hauptrisiken eines FX-Optionsbuches Das Buch wird von einem CD-ROM mit Modellen in VBA begleitet und zeigt viele der im Buch beschriebenen Ansätze.
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