Moving Average Fehler Bars

MetaTrader 4 - Experts. Moving Average - Experte für MetaTrader 4. Der Moving Average Experte für die Bildung von Handelssignalen verwendet einen gleitenden Durchschnitt Das Öffnen und Schließen von Positionen wird durchgeführt, wenn der gleitende Durchschnitt den Preis am kürzlich gebildeten Bar Bar Index entspricht Losgröße wird nach einem speziellen Algorithmus optimiert. Der Fachberater analysiert die Übereinstimmung des gleitenden Durchschnitts und des Marktpreisplans. Die Überprüfung erfolgt durch die CheckForOpen-Funktion. Wenn der gleitende Durchschnitt die Bar so trifft, dass der erstere höher ist als Open-Preis, aber niedriger als Close-Preis, wird die KAUF-Position eröffnet Wenn der gleitende Durchschnitt die Bar in einer Weise, dass die ehemalige ist niedriger als Open-Preis, aber höher als Close-Preis, wird die SELL-Position geöffnet. Money Management verwendet in Der Experte ist sehr einfach, aber wirksam die Kontrolle über jedes Positionsvolumen wird in Abhängigkeit von den vorherigen Transaktionsresultaten durchgeführt Dieser Algorithmus wird durch die LotsOptimized-Funktion implementiert Die Basis-Losgröße wird auf Basis des maximal zulässigen Risikos berechnet. Der MaximumRisk-Parameter zeigt die Basis an Risikoprozentsatz für jede Transaktion Es besteht in der Regel ein Wert zwischen 0 01 1 und 1 100 Zum Beispiel, wenn die freie Marge AccountFreeMargin entspricht 20.500 und Regeln des Kapitalmanagements verschreiben, um das Risiko von 2 zu verwenden, wird die grundlegende Losgröße 20500 0 02 1000 0 machen 41 Es ist sehr wichtig, über die Losgrößengenauigkeit zu kontrollieren und das Ergebnis mit den zulässigen Werten zu normalisieren Normalerweise sind Bruchstücke mit Schritt 0 0 erlaubt. Eine Transaktion mit einem Volumen von 0 41 wird nicht durchgeführt Um zu normalisieren, ist die Funktion NormalizeDouble Verwendet mit Genauigkeit bis zu 1 Zeichen nach dem Punkt Dies ergibt die Grundpartie von 0 4 Die Grundsatzberechnung auf Basis der freien Marge ermöglicht es, die Betriebsvolumina je nach Handelserfolg zu erhöhen, dh mit dem Reinvestieren zu handeln. Dies ist der grundlegende Mechanismus Mit obligatorischem Kapitalmanagement für die Erhöhung der Handelsdurchdringung. DecreaseFactor ist das Ausmaß, in dem die Losgröße nach dem unrentablen Handel reduziert wird Normalwerte sind 2,3,4,5 Wenn die vorangegangenen Transaktionen unrentabel wären, werden die nachfolgenden Volumina um einen Faktor sinken Von DecreaseFactor, um durch die unrentable Periode zu warten Dies ist der Hauptfaktor im Kapitalmanagement-Algorithmus Die Idee ist sehr einfach, wenn der Handel erfolgreich steigt, der Experte arbeitet mit dem Grundpfad, das maximalen Gewinn macht Nach der allererste unrentablen Transaktion, der Experte Wird die Geschwindigkeit reduzieren, bis eine neue positive Transaktion gemacht wird. Der Algorithmus erlaubt es, die Geschwindigkeitsreduzierung zu deaktivieren. Dazu muss man DecreaseFactor 0 angeben. Der Betrag der letzten aufeinanderfolgenden, unrentablen Transaktionen wird in der Handelsgeschichte berechnet. Das Grundpaket wird neu berechnet Diese Basis. Der Algorithmus erlaubt es, das Risiko, das durch eine Reihe von unrentablen Losgrößen auftritt, effektiv zu reduzieren, obligatorisch auf die minimal zulässige Losgröße am Ende der Funktion geprüft wird, da die zuvor durchgeführten Berechnungen zu Los 0 führen können. Der Experte ist vor allem für die Arbeit mit der täglichen Periode und in der Test-Modus - für das Tun zu engen Preisen Es wird nur bei der Eröffnung einer neuen Bar handeln, das ist der Grund, warum die Modi von jeder Tick-Modellierung nicht benötigt werden. Testing Ergebnisse sind Vertreten im Bericht. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ein SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage. Week 1 5 Tage 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 Tage 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 Tage 28, 30, 27, 29, 28. Ein 10-Tage-MA würde die Schlusspreise für die ersten 10 Tage als den ersten Datenpunkt ausgleichen Die nächsten Daten Punkt würde den frühesten Preis fallen lassen, fügen Sie den Preis am Tag 11 hinzu und nehmen Sie den Durchschnitt, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, MAs lag die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA, Desto größer die Lag So ein 200-Tage-MA wird eine viel größere Verzögerung als ein 20-Tage-MA haben, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen, mit kürzeren MAs verwendet Für kurzfristige Handel und längerfristige MAs mehr geeignet für langfristige Investoren Die 200-Tage-MA ist weit gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs auch vermitteln wichtige Handel Signale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen Ein aufsteigender MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist, während ein abnehmender MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ähnlich wird der Aufwärtsimpuls mit einem bullish Crossover bestätigt, der bei kurzfristigem Auftreten auftritt MA kreuzt über einen längerfristigen MA Abwärtsimpuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unterhalb eines längerfristigen MA übergeht. Um dieses Beispiel in sich geschlossen zu halten, ist der zweite Parameter rohe CSV-Daten Die Dygraphs-Bibliothek analysiert diese Daten einschließlich Spaltenüberschriften, verkleinert den Container auf einen vernünftigen Standard, berechnet entsprechende Achsenbereiche und markiert die Graphen. In den meisten Anwendungen ist es sinnvoller, eine CSV-Datei einzuschließen. Wenn der zweite Parameter zum Konstruktor doesn t enthalten eine Zeilenumbrüche, wird es als der Pfad zu einer CSV-Datei interpretiert Der Dygraph wird eine ausführen, um diese Datei abzurufen und die Daten anzuzeigen, wenn sie verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre CSV-Datei lesbar ist und von einem Ort bedient wird, der In versteht Besonders können Sie keine CSV-Datei mit Datei angeben Hier sind ein Beispiel Daten von Weather Underground. Es gibt ein paar Dinge zu beachten hier. Die Dygraph schickte ein XHR, um die Datei zu bekommen. Die Etiketten wurden aus der ersten Zeile von denen ist Datum, Hoch, Niedrig. Der Dygraph wählte automatisch zwei verschiedene, leicht unterscheidbare Farben für die beiden Datenreihen. Die Etiketten auf der x-Achse haben von Tagen zu Monaten umgeschaltet Wenn Sie zoomen, werden sie zu Wochen und dann Tagen wechseln. Einige Heuristiken werden verwendet, um einen guten vertikalen Bereich für die Daten zu bestimmen. Die Idee ist, alle Daten sichtbar zu machen und menschlich-freundliche Werte auf der Achse zu haben, dh 200 statt 193 4 Im Allgemeinen funktioniert das gut. Die Daten sind sehr spitzig Ein gleitender Durchschnitt Wäre einfacher zu interpretieren. Dieses Problem kann behoben werden, indem Sie die entsprechenden Optionen in den zusätzlichen Optionen-Parameter an den Dygraph-Konstruktor spezifizieren Um die Anzahl der Tage für einen gleitenden Durchschnitt festzulegen, verwenden Sie die Option rollPeriod Hier s, wie es geht. Ein rollender Durchschnitt Kann mit dem Textfeld in der unteren linken Ecke des Graphen gesetzt werden, das showRoller-Attribut ist, was dies aussieht. Beachten Sie auch, dass wir explizit die Größe des Diagramms div gesetzt haben. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Dygraphs-Bibliothek ist die Fähigkeit, Anzeige von Fehlerbalken um Datenreihe Eine Standardabweichung muss für jeden Datenpunkt angegeben werden. Ein n Sigma-Band wird um die Datenreihe an diesem Punkt gezogen. Wenn ein gleitender Durchschnitt angezeigt wird, werden die Farbabweichungen des Mittelwertes an jedem Punkt berechnet IE sqrt 1 2 2 2 n 2 n. Hier sa Demonstration Es gibt zwei Datenreihen Eins ist N 100,10 mit einer Standardabweichung von 10, die an jedem Punkt angegeben ist. Der andere ist N 80,20 mit einer Standardabweichung von jeweils 20 angegeben Punkt Die CSV-Datei wurde mit Octave erstellt und kann an. Things angezeigt werden, um hier zu merken. Die errorBars-Option wirkt sich sowohl auf die Interpretation der CSV-Datei als auch auf die Darstellung des Graphen aus. Wenn errorBars auf true gesetzt ist, wird jede Zeile als YYYYMMDD A interpretiert SigmaA B sigmaB. Die erste Zeile der CSV-Datei erwähnt nicht die Fehlersäulen In diesem Fall ist es gerade Datum, Series1, Series2.Die Mittelung sichtbar beeinflusst die Fehlerbalken Dies ist am deutlichsten, wenn Sie die Rollperiode auf etwas kurbeln Wie 100 Tage Für die frühesten Daten, es gewann t 100 Datenpunkte zu durchschnittlich, so dass das Signal wird lauter Die Fehler Bars werden kleiner wie sqrt N vorwärts in der Zeit, bis es sa volle 100 Punkte zum Durchschnitt. Die Fehlerbalken sind teilweise transparent Dies ist zu sehen, wenn sie sich gegenseitig überlappen. Die Google Visualisierungs-API stellt eine Standardschnittstelle zum Beschreiben von Daten dar. Sobald Sie Ihre Daten mit dieser API spezifiziert haben, können Sie alle GViz-kompatiblen Visualisierungs-Dygraphen anschließen, ist eine solche Visualisierung Als Drop-in-Ersatz für die AnnotatedTimeline-Visualisierung verwendet werden, die auf Google Finance und anderen Websites verwendet wird Um zu sehen, wie das funktioniert, schaut euch die gviz Annotation Demo an. Charting Fractions. Situationen entstehen oft, wo Sie Fraktionen, z. B. den Bruchteil der Befragten, In einer Umfrage, die sagte, dass sie für Kandidaten X oder die Anzahl der Treffer geteilt durch bei Fledermäuse Baseball s Batting Durchschnitt Fraktionen erfordern spezielle Behandlung für zwei Hauptgründe. Der Durchschnitt von a1 b1 und a2 b2 ist a1 a2 b1 b2 nicht a1 b1 a2 B2 2.Die normale Näherung ist nicht immer anwendbar und anspruchsvollere Konfidenzintervalle zB das Wilson-Konfidenzintervall muss angewendet werden, um Verhältnisse zu vermeiden, die 100 übersteigen oder unter 0 gehen. Glücklicherweise greifen Dygraphs beide von ihnen für Sie Hier sa Diagramm und der Befehl, dass Generiert it. Batting Average für Ichiro Suzuki vs Mariners 2004. Fraktionen Option zeigt an, dass die Werte in jeder Spalte als Brüche analysiert werden sollen zB 1 2 statt 0 5 Die Option errorBars zeigt an, dass wir gern ein Konfidenzintervall um jede Daten sehen möchten Punkt Wenn Sie Brüche gesetzt haben, erhalten Sie ein Wilson-Konfidenzintervall. Wenn Sie genau auf das Diagramm schauen, können Sie sehen, dass die Fehlerbalken asymmetrisch sind. Ein paar Dinge, die über dieses Diagramm zu bemerken sind. Die Fehlerbalken für Ichiro s Batting Durchschnitt Sind größer als für die Seemänner, da er weit weniger bei Fledermäusen hat als sein Team. die grafiken macht es leicht zu sehen, Batting Durchschnitt in den letzten 30 Spielen Dies ist gewöhnlich ziemlich schwierig zu berechnen Es macht deutlich, wo die heißen und kalten Teil von Suzuki S Saison waren. Wenn Sie die Mittelung Periode auf etwas Großes, wie 200, Sie sehen das Team s und Spieler s Batting Durchschnitt durch das Spiel Die endgültige Zahl ist die gesamte Batting Durchschnitt für die Saison. Wo die Fehler Bars nicht überlappen , Können wir mit 95 Vertrauen sagen, dass die Serie unterscheiden Es gibt eine bessere als 95 Chance, dass Ichiro war ein besserer Hitter als sein Team als Ganzes im Jahr 2004, das Jahr gewann er die Batting title. One letzte Demo. Dieses Diagramm zeigt monatlich schließt Der Dow Jones Industrial Average, sowohl in nominal und real dh angepasst für Inflation Dollar Die schattigen Bereiche zeigen ihre monatlichen hohen und niedrigen CPI-Werte mit einer Basis von 1982-84 werden verwendet, um für Inflation einstellen. Anzeige Nominal Real Annotationsmon Gotchas. Hier sind Ein paar Probleme, die ich häufig laufen, während mit der Dygraphs Bibliothek. Wenn Ihr Diagramm doesn t Display, achten Sie darauf, Ihren Browser zu überprüfen JavaScript Fehlerkonsole Dygraphs macht jeden Versuch, Fehler und Warnungen zu protokollieren, und diese können oft führen Sie in der Richtige Richtung. Stellen Sie sicher, dass Ihre CSV-Dateien lesbar sind Wenn Ihr Graph nicht angezeigt wird, kann das für die CSV-Datei fehlschlagen. Sie können feststellen, ob dies der Fall ist, wenn Sie Tools wie Firebug verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre CSV-Dateien im richtigen Format sind Muss von der Form YYYYMMDD, Serie1, Serie2 sein, und wenn Sie die errorBars-Eigenschaft festlegen, stellen Sie sicher, dass Sie abwechselnd Datenreihen und Standardabweichungen. dygraphs sind nicht glücklich, wenn in einem Center-Tag platziert Dies gilt auch für die CSS-Text-align-Eigenschaft Wenn du einen Dygraph zentrieren möchtest, steck ihn in eine Tabelle mit Ausrichtungsmitte set. on t setze die dateWindow-Eigenschaft auf ein Datum Es erwartet Millisekunden seit Epoche, die man aus einem JavaScript-Datum-Objekt s valueOf-Methode erhalten kann Ich habe irgendwelche nachlaufenden Kommas in deinem Anruf an den Dygraph-Konstruktor oder in den Optionen-Parameter Firefox, Chrome und Safari ignorieren diese aber sie können dazu führen, dass ein Graph nicht in Internet Explorer angezeigt wird. Wenn Sie Internet Explorer unterstützen müssen, schauen Sie sich unsere Notizen an IE. Um eine Inspiration zu bekommen, schau dir an, wie die Charts in unserer Galerie gebaut werden.